ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

100 Hot Books (Амазон, Великобритания)

Ватник П.А.

Содержание учебного пособия "Теория риска"

Введение

1. Основания теории риска

1.1.Теория риска Даниила Бернулли

1.2. Шкалы полезности

1.3. Рисковые перспективы

1.4. Аксиомы теории риска

1.5.Функция полезности фон Неймана–Моргенштерна

2.Потребительский выбор в условиях риска

2.1. Рискофобы, рискофилы, рисконейтралы

2.2. Безрисковый эквивалент и премия за риск

2.3. Спрос на рисковый актив

2.4. Спрос на рисковый актив: примеры

2.5. Меры Эрроу–Пратта

2.6.Пример: процентная ставка по ненадежному займу

2.7.Приложение. Теоремы, связанные с мерами Эрроу–Пратта

3. Критерии выбора в рисковых ситуациях

3.1.Стохастическое доминирование

3.2. Критерии оценки риска

3.3. Критерий «m»

3.4. Пример: задачи газетчика (1, 2)

3.5. Критерий «m–s²»

3.6.Критерий квазинейтрального рискофоба

3.7.Приложение.Интеграл Стилтьеса

4. Ценность информации

4.1. Информация и выбор

4.2. Теорема Бейеса

4.3.Пример использования теоремы Бейеса

4.4.Примеры измерения ценности информации

4.5. Пример: задачи газетчика (3, 4)

5. Динамические риски

5.1.Статические и динамические риски

5.2. Риск внезапной остановки потока доходов

5.3. Марковские риски

5.4. Марковские цепи

5.5.Марковский процесс с непрерывным временем

5.6.Случайные блуждания. Винеровский процесс

5.7. Линейный рекуррентный процесс

6. Элементы теории портфеля

6.1.Портфель с двумя рисковыми активами

6.2.Портфель с бóльшим числом рисковых активов

6.3. Эффективные портфели

6.4.Портфель, содержащий безрисковый актив

6.5. Приложения.

7.Выбор в условиях неопределенности

7.1.Критерии выбора в условиях неопределенности

7.2.Свойства принимаемых решений

Приложения

П.1.Имитация случайных объектов

П.2. Основные обозначения

Д. Бернулли. Опыт новой теории измерения жребия

Вернуться

Перейти к разделу: "Эксперты, мнения, книги"

Координация материалов. Экономическая школа

Контакты